Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace

The relativistic generalization of Black-Scholes model: theory and applications

Typ dokumentu
bakalářská práce
bachelor thesis
Autor
Rastislav Blaho
Vedoucí práce
Jizba Petr
Oponent práce
Korbel Jan
Studijní obor
Matematické inženýrství
Studijní program
Aplikace přírodních věd
Instituce přidělující hodnost
katedra fyziky


Práva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Zobrazit celý záznam
Abstrakt
Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne pokračujeme v odvodení relativistickej Klein-Gordonovej a Diracovej rovnice, pričom po odvodení Black-Scholesovho modelu na oceňovanie európskych opcií pristupujeme k jeho relativistickému zovšeobecneniu. V závere sú uvedené možnosti rozvoja tejto témy do budúcnosti.
 
This thesis concerns with stochastic calculus, relativistic quantum mechanics and their use in the field of econophysics. In the beginning, there are summarized some basics of probability theory and stochastic calculus. Consequently the relativistic Klein-Gordon and Dirac equations are derived, while after derivation of Black-Scholes model for European option appraising it`s relativistic generalization is presented. Finally, various ideas and possible directions of future research are mentioned.
 
URI
http://hdl.handle.net/10467/85307
Kolekce