Show simple item record

The relativistic generalization of Black-Scholes model: theory and applications



dc.contributor.advisorJizba Petr
dc.contributor.authorRastislav Blaho
dc.date.accessioned2019-09-10T07:51:26Z
dc.date.available2019-09-10T07:51:26Z
dc.date.issued2019-09-05
dc.identifierKOS-778211426005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85307
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne pokračujeme v odvodení relativistickej Klein-Gordonovej a Diracovej rovnice, pričom po odvodení Black-Scholesovho modelu na oceňovanie európskych opcií pristupujeme k jeho relativistickému zovšeobecneniu. V závere sú uvedené možnosti rozvoja tejto témy do budúcnosti.cze
dc.description.abstractThis thesis concerns with stochastic calculus, relativistic quantum mechanics and their use in the field of econophysics. In the beginning, there are summarized some basics of probability theory and stochastic calculus. Consequently the relativistic Klein-Gordon and Dirac equations are derived, while after derivation of Black-Scholes model for European option appraising it`s relativistic generalization is presented. Finally, various ideas and possible directions of future research are mentioned.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstochastický diferenciálny početcze
dc.subjectItôov integrálcze
dc.subjectDiracova rovnicacze
dc.subjectBlack-Scholesov modelcze
dc.subjectoceňovanie opciícze
dc.subjectstochastic differential calculuseng
dc.subjectItô integraleng
dc.subjectDirac equationeng
dc.subjectBlack-Scholes modeleng
dc.subjectoption appraisingeng
dc.titleRelativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikacecze
dc.titleThe relativistic generalization of Black-Scholes model: theory and applicationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKorbel Jan
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record