Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace
The relativistic generalization of Black-Scholes model: theory and applications
Type of document
bakalářská prácebachelor thesis
Author
Rastislav Blaho
Supervisor
Jizba Petr
Opponent
Korbel Jan
Field of study
Matematické inženýrstvíStudy program
Aplikace přírodních vědInstitutions assigning rank
katedra fyzikyRights
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Show full item recordAbstract
Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne pokračujeme v odvodení relativistickej Klein-Gordonovej a Diracovej rovnice, pričom po odvodení Black-Scholesovho modelu na oceňovanie európskych opcií pristupujeme k jeho relativistickému zovšeobecneniu. V závere sú uvedené možnosti rozvoja tejto témy do budúcnosti. This thesis concerns with stochastic calculus, relativistic quantum mechanics and their use in the field of econophysics. In the beginning, there are summarized some basics of probability theory and stochastic calculus. Consequently the relativistic Klein-Gordon and Dirac equations are derived, while after derivation of Black-Scholes model for European option appraising it`s relativistic generalization is presented. Finally, various ideas and possible directions of future research are mentioned.
Collections
- Bakalářské práce - 14102 [270]