Prohlížení Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská dle autora "Jizba Petr"
-
Analýza finančních časových řad
Autor: Prokš Martin; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Jiang Xiongfei
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)V této práci jsou diskutovány možné aplikace teorie informace a obecně entropie. Důraz je kladen na použití v analýze časových řad. Dva hlavní koncepty rozebrány podrobně v této práci jsou Transfer entropy, která měří ... -
Anyony a jejich význam v kvantové mechanice a statistické fyzice
Autor: Zatloukal Václav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Pachos Jiannis K.
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14) -
Aplikace celulárních automatů při popisu fyzikálních a biologických komplexních systémů
Autor: Batysta František; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Lavička Hynek
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14) -
Aplikace ekonofyziky v kvantitativním finančnictví
Autor: Svoboda Václav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)Cílem ekonofyziky je popsat a předvídat chování finančních trhů. V prvních kapitolách představíme nejpotřebnější matematické nástroje k popisu finačních trhů respektive dynamických systemů obecně - stochastický počet, ... -
Aplikace těžkých ramen, škálování a stabilních zákonů ve finančních trzích
Autor: Tabachová Zlata; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Franz-Xaver
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)Finanční trhy jsou specifickým příkladem komplexních dynamických systémů. Mezi jejich typické vlastnosti patří, sobě-podobné chování, cyklická opakování nebo, že jsou zaznamenávány ve formě časových řad. Cílem analýzy ... -
"Delayed choice" experimenty a kauzalita v kvantové mechanice
Autor: Šafránek Dominik; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14) -
Experimentální studium náhodných procesů v mikroskopických kvantových hardwarových generátorech náhodných událostí
Autor: Tomáš Novák; Vedoucí práce: Petráček Vojtěch; Oponent práce: Jizba Petr
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)Časové řady jsou generovány rozdílnými procesy, které si zaslouží klasifikaci dle svých vrozených vlastností. V reálných měřeních nacházíme tyto vlivy v korelacích, což může při citlivých měřeních utvářet netriviální ... -
Fyzikální aspekty finančních trhů
Autor: David Dobáš; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Korbel Jan
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)Finanční trhy jsou komplexní systémy s mnoha analogiemi ve fyzice. V této práci se v první řadě věnujeme některým principům finančních trhů a jejich srovnáním se zákony termodynamiky. Následně se detailněji zabýváme ... -
Fyzikální aspekty konformní gravitace
Autor: Urban Patrik; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)Tato práce se věnuje studiu teoretického základu kvantové teorie pole, zejména konceeptu efektivní akce, jednosmyčkového efektivního potenciálu a užití spektrální Zeta fukce při výpočtu funkcionálních determinantů. Veškeré ... -
Informace a struktura kvantové teorie
Autor: Šafránek Dominik; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Beige Almut
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14) -
Informační toky a jejich role v komplexních systémech
Autor: Zlata Tabachová; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)Pro pochopení komplexích systémů je důležité stanovit jejich strukturu, obzvlášť příčinně následných vztahů mezi subsystémy, jinak také informační toky. Transférové entropie, určující směrově závislou míru chaosu, se ... -
Kvantová Weylova gravitace a její kosmologické implikace
Autor: Jaroslav Kňap; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Lambiase Gaetano
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)Weylova teorie gravitace je unikátní konformně invariantní teorie gravitace ve čtyř dimensionálním časoprostoru. Zájem o tuto teorii roste díky její poruchové renormalizovatelnosti a nedávném úspěchu při vysvětlení ... -
Kvantování Weylovy gravitace
Autor: Kňap Jaroslav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Znojil Miloslav
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)Konformní teorie gravitace, též Weylova teorie gravitace, je konformně invariantní obdobou obecné teorie relativity ve čtyřech dimenzích. V poslední době se objevila v centru zájmu díky tomu, že je vhodným rozšířením ... -
Metody a aplikace konformní gravitace
Autor: Filipov Lukáš; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Jakubský Vít
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)Tato práce se zabývá dvěma rozdílnými teoriemi gravitace, Einsteinovou obecnou teorií relativity a Weylovou teorií gravitace. Obsahuje přehled diferenciální geometrie a formulaci obecné teorie relativity a konformní teorie ... -
Metody matematického modelování ve finančních trzích
Autor: Prokš Martin; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Urban Jan
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)Tato Bakalářská práce se zabývá základním matematickým aparátem používaným v ekonofyzice. Jsou zde shrnuty fraktály, teorie pravděpodobnosti a stochastický počet. Jako aplikace stochastického počtu je uvedena Black-Scholesova ... -
Použití multifraktálů ve finančích trzích
Autor: Korbel Jan; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24) -
Relativistické stochastické procesy, jejich popis a užití ve finančních trzích
Autor: Rastislav Blaho; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)Teória stochastických procesov sa za ostatné desat’ročia stala dôležitým nástrojom pri popise vývoja cien finančných aktív. Black-Scholes-Merton oceňovací model, pôvodne publikovaný v roku 1973, poskytol účastníkom na trhu ... -
Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace
Autor: Rastislav Blaho; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Korbel Jan
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne ... -
Role Weylovy symetrie v raných fázích vývoje vesmíru
Autor: Kamil Mudruňka; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Znojil Miloslav
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)Weylova gravitace je alternativní teorií k Einsteinově obecné teorii relativity, jež navíc předpokládá invarianci vůči Weylově škálové transformaci. V této práci se seznámíme s předpověďmi klasické Weylovy gravitace, zejména ... -
Superstatistické a subordinační metody v teorii opčních trhů se stochastickou volatilitou
Autor: Filip Garaj; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Jiang Xiongfei
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)V této práci nejprve vybudujeme teoretický základ nutný ke studiu problémů v kvantitativních financích a následně představíme některé pokročilé koncepty z tohoto odvětví. Ačkoliv naším cílem je konstruovat sofistikované ...