ČVUT DSpace
  • Search DSpace
  • Čeština
  • Login
  • Čeština
  • Čeština
View Item 
  •   ČVUT DSpace
  • Czech Technical University in Prague
  • Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
  • Department of Physics
  • Master Theses - 14102
  • View Item
  • Czech Technical University in Prague
  • Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
  • Department of Physics
  • Master Theses - 14102
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Informační toky a jejich role v komplexních systémech

Information flows and their role in complex systems

Type of document
diplomová práce
master thesis
Author
Zlata Tabachová
Supervisor
Jizba Petr
Opponent
Blasone Massimo
Field of study
Matematická fyzika
Study program
Aplikace přírodních věd
Institutions assigning rank
katedra fyziky



Rights
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Show full item record
Abstract
Pro pochopení komplexích systémů je důležité stanovit jejich strukturu, obzvlášť příčinně následných vztahů mezi subsystémy, jinak také informační toky. Transférové entropie, určující směrově závislou míru chaosu, se osvědčily jako dobrý nástroj pro měření informačních toků mezi, obecně nelineárně provázanými systémy. V dané práci nejprve provádíme axiomatizaci zobecněných Rényiovských entropií, které vyústí do definice Rényiho transférových entropií (RTE). RTE umožňují volbou parametru vyzdvihovat určité části pravdepodobnostních distribucí. Toto je velice žádaná vlastnost v kontextu sytemů, ve kterých nás zajímají ocasní části, tedy málo pravděpodobné jevy, například ceny akcií. V praktické části nejdřív aplikujeme RTE na uměle vygenerovaná data parametricky provázaných Rösslerových systemů, a poté - na realná data z akciových trhů. Výsledky indikují, že RTE opravdu mohou kvantitativně meřit informační toky mezi závislými systémy.
 
Fundamental aspect in understanding complex systems is determining its structure, especially causality dynamics between different parts of a system - information flows. Transfer entropies, directional measure of uncertainty, appeared to be a useful tool for measuring linear and non-linear information flows between or within the systems. In the following work we present an intuitive derivation of the family of α-entropies resulting with a concept of so called Rényi transfer α-entropies. The latter is able to selectively emphasize certain parts of probability distributions. That is a favourable property in analyzing processes, where marginal parts are the main source of the relevant information, i.e. stock prices. First, we use the derived methods to study model systems as coupled Rössler systems, and then we show the application on the real data from financial markets. Results show, that the Rényi transfer entropies can detect information flows between processes.
 
URI
http://hdl.handle.net/10467/99794
View/Open
POSUDEK (35.05Kb)
PLNY_TEXT (17.42Mb)
POSUDEK (44.61Kb)
Collections
  • Diplomové práce - 14102 [167]

České vysoké učení technické v Praze copyright © 2016 

DSpace software copyright © 2002-2016  Duraspace

Contact Us | Send Feedback
Theme by 
@mire NV
 

 

Useful links

CTU in PragueCentral library of CTUAbout CTU Digital LibraryResourcesStudy and library skillsResearch support

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

Login

České vysoké učení technické v Praze copyright © 2016 

DSpace software copyright © 2002-2016  Duraspace

Contact Us | Send Feedback
Theme by 
@mire NV