Metody matematického modelování ve finančních trzích
Methods of Mathemacial Modeling in Financial Markets
Typ dokumentu
bakalářská práceAutor
Prokš Martin
Vedoucí práce
Jizba Petr
Oponent práce
Urban Jan
Studijní obor
Matematické inženýrstvíStudijní program
Aplikace přírodních vědInstituce přidělující hodnost
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrskáObhájeno
2014-09-08 00:00:00.0Práva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf
Metadata
Zobrazit celý záznamAbstrakt
Tato Bakalářská práce se zabývá základním matematickým aparátem používaným v ekonofyzice. Jsou zde shrnuty fraktály, teorie pravděpodobnosti a stochastický počet. Jako aplikace stochastického počtu je uvedena Black-Scholesova formule. Fraktální geometrie je v textu využita k analýze časové řady a odhadu Hurstova exponentu. This Bachelor thesis is concern with basic mathematical methods used in econophysics. In the text, there are mentioned fractals, probability theory and stochastic calculus. The Black-Scholes formula is stated as an application of stochastic calculus. The fractal geometry is used to analyze time series and to estimate Hurst exponent.
Zobrazit/ otevřít
Kolekce
- Bakalářské práce - 14102 [270]
K tomuto záznamu jsou přiřazeny následující licenční soubory: