Analýza systematického rizika v zemích OECD

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a odhadem systematického rizika ve člen-ských státech OECD. Teoretická část je zaměřena na popis modelu C-CAPM (Consump-tion-based Capital asset pricing Model) a popisujeme jeho jednotlivé části, podmínky a užití. Představuje význam systematického rizika a jakou roli hraje při investičním roz-hodnutí. V praktické části jsou nejdříve upravena vstupní data a následně vypočtena riziková a termínová prémie. V další části dochází k analýze vypočtených hodnot a ke srovnání míry systematického rizika ve vybraných státech.

This Bachelor's Thesis addresses analysis and estimation of systematic risk in OECD countries. The theoretical part addresses C-CAPM (Consumption-based Capital asset pricing Model) model itself, as well as its individual components, conditions and usage. It is introducing a meaning of systematic risk and what role it plays in investment de-cisions. Firstly, in a practical part the input data are adjusted and then a risk premium and term premium are calculated. In the next part we analyze the calculated data and compare the amount of systematic risk in the chosen countries.