Modelování a předpověď tržních cen elektrické energie

Abstract

Tato práce se zabývá krátkodobým predikováním spotových cen elektrické energie. Práce obsahuje přehled přístupů k predikování cen elektřiny. Jsou zde popsány vybrané metody z kategorie statistických přístupů, konkrétně z Boxovy-Jenkinsovy metodologie a metodologie GARCH. Vybrané metody jsou použity k aplikaci na reálná data, která zahrnují spotové ceny elektrické energie na denním trhu OTE za rok 2017. Na závěr byla ověřena předpovědní schopnost sestrojených modelů.

The work presented here concerns itself with short-term forecasting of spot electricity prices in the day-ahead market. This work presents an overview of the approaches used for forecasting of electricity prices. Moreover, the methods chosen for forecasting are described, containing approches based on the Box-Jenkins methodology and the GARCH methodology. The chosen methods are then applied to real-world data which consists of spot electricity prices in the OTE day-ahead market. In conclusion, the effectiveness of forecasting models is verified.