Modelování a předpověď tržních cen elektrické energie
Modelling and forecast of market prices of electricity
Typ dokumentu
diplomová prácemaster thesis
Autor
Dolenský Martin
Vedoucí práce
Helisová Kateřina
Oponent práce
Černohous Josef
Studijní obor
Ekonomika a řízení energetikyStudijní program
Elektrotechnika, energetika a managementInstituce přidělující hodnost
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědPráva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Zobrazit celý záznamAbstrakt
Tato práce se zabývá krátkodobým predikováním spotových cen elektrické energie. Práce obsahuje přehled přístupů k predikování cen elektřiny. Jsou zde popsány vybrané metody z kategorie statistických přístupů, konkrétně z Boxovy-Jenkinsovy metodologie a metodologie GARCH. Vybrané metody jsou použity k aplikaci na reálná data, která zahrnují spotové ceny elektrické energie na denním trhu OTE za rok 2017. Na závěr byla ověřena předpovědní schopnost sestrojených modelů. The work presented here concerns itself with short-term forecasting of spot electricity prices in the day-ahead market. This work presents an overview of the approaches used for forecasting of electricity prices. Moreover, the methods chosen for forecasting are described, containing approches based on the Box-Jenkins methodology and the GARCH methodology. The chosen methods are then applied to real-world data which consists of spot electricity prices in the OTE day-ahead market. In conclusion, the effectiveness of forecasting models is verified.
Kolekce
- Diplomové práce - 13116 [545]