Vyhodnocování dat z hlediska teorie chaosu
Evaluation of Data from The Viewpoint of Chaos Theory
| dc.contributor.advisor | Kroha Petr | |
| dc.contributor.author | Škoula Miroslav | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-25T21:47:51Z | |
| dc.date.available | 2018-01-25T21:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-14 | |
| dc.identifier | KOS-831089131805 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/74400 | |
| dc.description.abstract | Časové řady popisující chování trhů obsahují směs trendů a chaotických úseků. Cílem této práce je ukázat, zda nový indikátor, postavený na ukazatelích míry chaosu (např. Hurst exponent), je použitelný při technické analíze a jaká je jeho profitabilita v porovnání s ostatními parametry. | cze |
| dc.description.abstract | Time series that describe behavior of markets contain a mixture of trends and chaotic segments. The goal of this thesis is to find whether a new indicator that is based on variables describing a measure of chaos (e.g., Hurst exponent) can be included into the technical analysis, and how much profit it can bring. | eng |
| dc.language.iso | ENG | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
| dc.subject | časové řady,obchodní signály,fraktální dimenze,Hurstův exponent | cze |
| dc.subject | time series,trading signals,fractal dimension,Hurst exponent | eng |
| dc.title | Vyhodnocování dat z hlediska teorie chaosu | cze |
| dc.title | Evaluation of Data from The Viewpoint of Chaos Theory | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dc.type | master thesis | eng |
| dc.date.accepted | ||
| dc.contributor.referee | Vašata Daniel | |
| theses.degree.discipline | Webové a softwarové inženýrství | cze |
| theses.degree.grantor | katedra softwarového inženýrství | cze |
| theses.degree.programme | Informatika | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 18102 [1005]