Vyhodnocování dat z hlediska teorie chaosu
Evaluation of Data from The Viewpoint of Chaos Theory
Typ dokumentu
diplomová prácemaster thesis
Autor
Škoula Miroslav
Vedoucí práce
Kroha Petr
Oponent práce
Vašata Daniel
Studijní obor
Webové a softwarové inženýrstvíStudijní program
InformatikaInstituce přidělující hodnost
katedra softwarového inženýrstvíPráva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Zobrazit celý záznamAbstrakt
Časové řady popisující chování trhů obsahují směs trendů a chaotických úseků. Cílem této práce je ukázat, zda nový indikátor, postavený na ukazatelích míry chaosu (např. Hurst exponent), je použitelný při technické analíze a jaká je jeho profitabilita v porovnání s ostatními parametry. Time series that describe behavior of markets contain a mixture of trends and chaotic segments. The goal of this thesis is to find whether a new indicator that is based on variables describing a measure of chaos (e.g., Hurst exponent) can be included into the technical analysis, and how much profit it can bring.
Kolekce
- Diplomové práce - 18102 [1036]