Vyhodnocování dat z hlediska teorie chaosu
Evaluation of Data from The Viewpoint of Chaos Theory
Type of document
diplomová prácemaster thesis
Author
Škoula Miroslav
Supervisor
Kroha Petr
Opponent
Vašata Daniel
Field of study
Webové a softwarové inženýrstvíStudy program
InformatikaInstitutions assigning rank
katedra softwarového inženýrstvíRights
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Show full item recordAbstract
Časové řady popisující chování trhů obsahují směs trendů a chaotických úseků. Cílem této práce je ukázat, zda nový indikátor, postavený na ukazatelích míry chaosu (např. Hurst exponent), je použitelný při technické analíze a jaká je jeho profitabilita v porovnání s ostatními parametry. Time series that describe behavior of markets contain a mixture of trends and chaotic segments. The goal of this thesis is to find whether a new indicator that is based on variables describing a measure of chaos (e.g., Hurst exponent) can be included into the technical analysis, and how much profit it can bring.
Collections
- Diplomové práce - 18102 [1005]