Moderní metody porovnání časových řad

Abstract

Práce se zabývá moderními přístupy zkoumání závislostí časových řad. Tyto přístupy budou aplikovány na vybranou dvojici časových řad a výsledky budou vyhodnoceny s cílem určení odlišností jednotlivých metod. Práce zároveň nabízí metodiku eliminace predikce veličin, které spolu nesouvisí. Správnou predikcí veličin, které mezi sebou vykazují závislost, je možné předcházet zmařeným investičním pokusům. Dále pak bude posouzena vzájemná závislost vybrané dvojice časových řad v kontrastu s očekáváním.

The thesis deals with modern approaches of analyzing time series. These approaches will be applied on the two chosen time series and the results will be analyzed to find differences between the approaches. The thesis offers a methodology for eliminating predictions of variables that are not related. Correct prediction of variables which are related helps to avoid wrong investment decisions. The thesis will also valuate correlation between the two time series in contrast with the expectations.