Automatický obchodní systém s fuzzy strategií

Abstract

Tato práce se zabývá automatickým obchodováním na burze pomocí technické analýzy. V dané oblasti je zcela zásadní úspěšné předpovídání pohybu cen, přičemž úspěšnost předpovídání pohybu ceny záleží primárně na tom, jak je obchodník schopen interpretovat signály různorodých indikátorů. Vzhledem k výše uvedenému je implementace expertního systému, který napodobuje způsoby uvažování člověka, zcela zásadním cílem. Fuzzy logika popisuje chování systému pomocí lingvistických pravidel, díky čemuž je možné navrhnout obchodní systém, který napodobí rozhodování člověka. Na počátku této práce bylo navrženo několik jednoduchých strategií pro ukázku funkčnosti technických indikátorů. Poté byl navržen automatický systém s fuzzy strategie, jež byl následně otestován na historických datech. Výsledky testování ukázaly, že navržený systém je schopen generovat stabilní zisk, nicméně pro zvětšení zisku je zapotřebí optimalizovat parametry systému.

This thesis explores technical analysis to develop an automated trading system. Successful prediction of price movements essentially depends on how a trader is capable of interpreting the available signals. Implementation of a system, which simulates human considerations, is an extremely important goal in developing fully automated trading system. In this paper we combine technical analysis with fuzzy logic. At the beginning of the paper simple strategies were designed to show principals of technical indicators. After that a trading system with fuzzy strategy was implemented. Suggested fuzzy strategy was tested on historical data. Test results show that system generates stable profit, however in order to increase gains further parameters optimization is necessary.