Show simple item record

Methods of Mathemacial Modeling in Financial Markets



dc.contributor.advisorJizba Petr
dc.contributor.authorProkš Martin
dc.date.accessioned2014-09-09T09:01:42Z
dc.date.available2014-09-09T09:01:42Z
dc.date.issued2014-09-09
dc.date.submitted2014-09-09 10:42:39.0
dc.identifierKOS-521479489105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/53769
dc.description.abstractTato Bakalářská práce se zabývá základním matematickým aparátem používaným v ekonofyzice. Jsou zde shrnuty fraktály, teorie pravděpodobnosti a stochastický počet. Jako aplikace stochastického počtu je uvedena Black-Scholesova formule. Fraktální geometrie je v textu využita k analýze časové řady a odhadu Hurstova exponentu.
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is concern with basic mathematical methods used in econophysics. In the text, there are mentioned fractals, probability theory and stochastic calculus. The Black-Scholes formula is stated as an application of stochastic calculus. The fractal geometry is used to analyze time series and to estimate Hurst exponent.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectfraktály, multifraktály, Brownův pohyb, It?ův integrál, Black?Scholesova formule, Hurstův exponentcze
dc.titleMetody matematického modelování ve finančních trzích
dc.titleMethods of Mathemacial Modeling in Financial Marketseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.date.updated2014-09-09T09:01:42Z
dc.date.accepted2014-09-08 00:00:00.0
dc.contributor.refereeUrban Jan
dc.description.departmentkatedra fyzikycze
theses.degree.nameBc.cze
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorFakulta jaderná a fyzikálně inženýrskácze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record