Metody matematického modelování ve finančních trzích
Methods of Mathemacial Modeling in Financial Markets
| dc.contributor.advisor | Jizba Petr | |
| dc.contributor.author | Prokš Martin | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-09T09:01:42Z | |
| dc.date.available | 2014-09-09T09:01:42Z | |
| dc.date.issued | 2014-09-09 | |
| dc.date.submitted | 2014-09-09 10:42:39.0 | |
| dc.identifier | KOS-521479489105 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/53769 | |
| dc.description.abstract | Tato Bakalářská práce se zabývá základním matematickým aparátem používaným v ekonofyzice. Jsou zde shrnuty fraktály, teorie pravděpodobnosti a stochastický počet. Jako aplikace stochastického počtu je uvedena Black-Scholesova formule. Fraktální geometrie je v textu využita k analýze časové řady a odhadu Hurstova exponentu. | |
| dc.description.abstract | This Bachelor thesis is concern with basic mathematical methods used in econophysics. In the text, there are mentioned fractals, probability theory and stochastic calculus. The Black-Scholes formula is stated as an application of stochastic calculus. The fractal geometry is used to analyze time series and to estimate Hurst exponent. | eng |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | eng |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | cze |
| dc.subject | fraktály, multifraktály, Brownův pohyb, It?ův integrál, Black?Scholesova formule, Hurstův exponent | cze |
| dc.title | Metody matematického modelování ve finančních trzích | |
| dc.title | Methods of Mathemacial Modeling in Financial Markets | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dc.date.updated | 2014-09-09T09:01:42Z | |
| dc.date.accepted | 2014-09-08 00:00:00.0 | |
| dc.contributor.referee | Urban Jan | |
| dc.description.department | katedra fyziky | cze |
| theses.degree.name | Bc. | cze |
| theses.degree.discipline | Matematické inženýrství | cze |
| theses.degree.grantor | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | cze |
| theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
| evskp.contact | ČVUT | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 14102 [242]