Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 12
"Delayed choice" experimenty a kauzalita v kvantové mechanice, Delayed choice experiments and causality in Quantum mechanics
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
Použití multifraktálů ve finančích trzích, Applications of multifractals in financial markets
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
"Trace dynamics" a kvantová pravděpodobnost, Trace dynamics and quantum probability
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
Anyony a jejich význam v kvantové mechanice a statistické fyzice, Anyons and their significance in quantum mechanics and statistical physics
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Pachos Jiannis K. (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích, Generalized Stochastic Processes with Applications to Financial Markets
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...
Superstatistické a subordinační metody v teorii opčních trhů se stochastickou volatilitou, Methods of superstatistics and subordination in theory of option pricing with stochastic volatility
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Jiang Xiongfei (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
V této práci nejprve vybudujeme teoretický základ nutný ke studiu problémů v kvantitativních financích a následně představíme některé pokročilé koncepty z tohoto odvětví. Ačkoliv naším cílem je konstruovat sofistikované ...
Kvantová Weylova gravitace a její kosmologické implikace, Quantum Weyl gravity and its cosmological implications
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Lambiase Gaetano (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
Weylova teorie gravitace je unikátní konformně invariantní teorie gravitace ve čtyř dimensionálním časoprostoru. Zájem o tuto teorii roste díky její poruchové renormalizovatelnosti a nedávném úspěchu při vysvětlení ...
Fyzikální aspekty konformní gravitace, Physical aspects of conformal gravity
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
Tato práce se věnuje studiu teoretického základu kvantové teorie pole, zejména konceeptu efektivní akce, jednosmyčkového efektivního potenciálu a užití spektrální Zeta fukce při výpočtu funkcionálních determinantů. Veškeré ...
Analýza finančních časových řad, Analysis of financial time series
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Jiang Xiongfei (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
V této práci jsou diskutovány možné aplikace teorie informace a obecně entropie. Důraz je kladen na použití v analýze časových řad. Dva hlavní koncepty rozebrány podrobně v této práci jsou Transfer entropy, která měří ...
Relativistické stochastické procesy, jejich popis a užití ve finančních trzích, Relativistic stochastic processes, their description and use in financial markets
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
Teória stochastických procesov sa za ostatné desat’ročia stala dôležitým nástrojom pri popise vývoja cien finančných aktív. Black-Scholes-Merton oceňovací model, pôvodne publikovaný v roku 1973, poskytol účastníkom na trhu ...