Asymptotika a studium chování S-váženého odhadu na konečných souborech dat
The asymptotics and study of finite sample behavior of S-weighted estimators
dc.contributor.advisor | Víšek Jan Ámos | |
dc.contributor.author | Petřík Jan | |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T08:27:20Z | |
dc.date.available | 2016-10-17T08:27:20Z | |
dc.date.issued | 2016-08-07 | |
dc.identifier | KOS-587864507305 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/65963 | |
dc.description.abstract | Při zpracování dat, některou statistickou či ekonometrickou metodou, se setkáváme - při zvětšující se rozmanitost dat - stále častěji s jejich kontaminací. Pravděpodobně nejpouží- vanější klasická metoda v lineární regresi: metoda nejmenší čtverců je citlivá i na malou kontaminaci dat. Naopak, robustní metody se umí vypořádat s kontaminací v podobě tzv. "outliers" i "leverage points". Tato práce se zabývá S-váženými odhady, které kombinují dobré vlastnosti nejmenších vážených čtverců a S odhadů. Po teoretickém úvodu následuje kapitola věnující se důkazu konsistence S-vážených odhadů. V závěrečné části věnovanové numerické studii jsou porovnány klasické a robustní odhady při různých typech kontaminace. | cze |
dc.description.abstract | If we use some statistical or econometrical method, we have to face to the contamination of the data as data sets become more various. The least squares method, probably mostly known classic method in the linear regression, is sensitive even to a small contamination of data. On the contrary, the robust methods can deal with outliers as well as with leverage points. This work studies the S-weighted estimators, this estimators combine advantages of the least weighted squares and S-estimators. After introducing the theoretical background, consistency of S-weighted estimators is studied. Finally, numerical study compares classic and robust estimators under different level and type of contamination. | eng |
dc.language.iso | ENG | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | cze |
dc.subject | lineární regrese, nejmenší vážené čtverce, robustní statistika, S-vážené odhady, váhová funkce | cze |
dc.subject | linear regression, least weight squares, robust statistic, S-weighted estimators, weight function | eng |
dc.title | Asymptotika a studium chování S-váženého odhadu na konečných souborech dat | cze |
dc.title | The asymptotics and study of finite sample behavior of S-weighted estimators | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2016-08-30 | |
dc.contributor.referee | Klouda Karel | |
theses.degree.discipline | Matematické inženýrství | cze |
theses.degree.grantor | katedra matematiky | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 14101 [308]