Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu
Bayesian Vector Autoregressive Model Estimation
dc.contributor.advisor | Tran Quang Van | |
dc.contributor.author | Fučík Vojtěch | |
dc.date.accessioned | 2016-06-05T10:17:34Z | |
dc.date.available | 2016-06-05T10:17:34Z | |
dc.date.issued | 2015-07-06 | |
dc.identifier | KOS-587864985605 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/64911 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. Odhady jsou dále aplikovány ke konstrukci funkcí odezvy a klasických prognóz. V případě bayesovského přístupu je pro analýzu využit Gibbsův vzorkovač. Jedním z hlavních přínosů práce je návrh a implementace funkcí pro (bayesovskou) vektorovou autoregresi v Matlabu. Implementované funkce jsou aplikovány k analýze makroekonomických dat - HDP, inflace, M2 a PRIBOR. Analýza je doplněna o zkoumání existence Grangerových kauzalit. | cze |
dc.description.abstract | This thesis deals with estimation methods used for vector autoregressive model. Classical method of estimation is used as well as estimation via Bayesian approach. Bayesian approach utilises prior density Minnesota. Estimates are then applied to the construction of impulse-response functions and classical predictions. In the case of Bayesian approach Gibbs Sampler is applied. One of the main contributions of this thesis is an implementation of Matlab toolbox used for (Bayesian) vector autoregressive analysis. The implemented functions are then applied to the analysis of real macroeconomic data - GDP, inflation, M2 and PRIBOR. The analysis is complemented by an examination of the existence of Granger causalities. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | cze |
dc.subject | vektorový autoregresní model, funkce odezvy, apriorní hustota, prognóza, Gibbsův vzorkovač | cze |
dc.subject | Vector Autoregressive Model, Impulse-response Function, Prior Density, Prediction, Gibbs Sampler | eng |
dc.title | Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu | cze |
dc.title | Bayesian Vector Autoregressive Model Estimation | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2015-09-03 | |
dc.contributor.referee | Kukal Jaromír | |
theses.degree.discipline | Inženýrská informatika | cze |
theses.degree.grantor | katedra softwarového inženýrství | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |