Show simple item record

Bayesian Vector Autoregressive Model Estimation

dc.contributor.advisorTran Quang Van
dc.contributor.authorFučík Vojtěch
dc.date.accessioned2016-06-05T10:17:34Z
dc.date.available2016-06-05T10:17:34Z
dc.date.issued2015-07-06
dc.identifierKOS-587864985605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64911
dc.description.abstractTato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. Odhady jsou dále aplikovány ke konstrukci funkcí odezvy a klasických prognóz. V případě bayesovského přístupu je pro analýzu využit Gibbsův vzorkovač. Jedním z hlavních přínosů práce je návrh a implementace funkcí pro (bayesovskou) vektorovou autoregresi v Matlabu. Implementované funkce jsou aplikovány k analýze makroekonomických dat - HDP, inflace, M2 a PRIBOR. Analýza je doplněna o zkoumání existence Grangerových kauzalit.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with estimation methods used for vector autoregressive model. Classical method of estimation is used as well as estimation via Bayesian approach. Bayesian approach utilises prior density Minnesota. Estimates are then applied to the construction of impulse-response functions and classical predictions. In the case of Bayesian approach Gibbs Sampler is applied. One of the main contributions of this thesis is an implementation of Matlab toolbox used for (Bayesian) vector autoregressive analysis. The implemented functions are then applied to the analysis of real macroeconomic data - GDP, inflation, M2 and PRIBOR. The analysis is complemented by an examination of the existence of Granger causalities.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectvektorový autoregresní model, funkce odezvy, apriorní hustota, prognóza, Gibbsův vzorkovačcze
dc.subjectVector Autoregressive Model, Impulse-response Function, Prior Density, Prediction, Gibbs Samplereng
dc.titleOdhad bayesovského vektorového autoregresního modelucze
dc.titleBayesian Vector Autoregressive Model Estimationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-09-03
dc.contributor.refereeKukal Jaromír
theses.degree.disciplineInženýrská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record