ČVUT DSpace
  • Prohledat DSpace
  • English
  • Přihlásit se
  • English
  • English
Zobrazit záznam 
  •   ČVUT DSpace
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  • katedra softwarového inženýrství v ekonomii (ukončeno 30.08.2013)
  • Bakalářské práce - 14118
  • Zobrazit záznam
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  • katedra softwarového inženýrství v ekonomii (ukončeno 30.08.2013)
  • Bakalářské práce - 14118
  • Zobrazit záznam
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu

Bayesian Vector Autoregressive Model Estimation

Typ dokumentu
bakalářská práce
bachelor thesis
Autor
Fučík Vojtěch
Vedoucí práce
Tran Quang Van
Oponent práce
Kukal Jaromír
Studijní obor
Inženýrská informatika
Studijní program
Aplikace přírodních věd
Instituce přidělující hodnost
katedra softwarového inženýrství
Obhájeno
2015-09-03



Práva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf
Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf
Metadata
Zobrazit celý záznam
Abstrakt
Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. Odhady jsou dále aplikovány ke konstrukci funkcí odezvy a klasických prognóz. V případě bayesovského přístupu je pro analýzu využit Gibbsův vzorkovač. Jedním z hlavních přínosů práce je návrh a implementace funkcí pro (bayesovskou) vektorovou autoregresi v Matlabu. Implementované funkce jsou aplikovány k analýze makroekonomických dat - HDP, inflace, M2 a PRIBOR. Analýza je doplněna o zkoumání existence Grangerových kauzalit.
 
This thesis deals with estimation methods used for vector autoregressive model. Classical method of estimation is used as well as estimation via Bayesian approach. Bayesian approach utilises prior density Minnesota. Estimates are then applied to the construction of impulse-response functions and classical predictions. In the case of Bayesian approach Gibbs Sampler is applied. One of the main contributions of this thesis is an implementation of Matlab toolbox used for (Bayesian) vector autoregressive analysis. The implemented functions are then applied to the analysis of real macroeconomic data - GDP, inflation, M2 and PRIBOR. The analysis is complemented by an examination of the existence of Granger causalities.
 
URI
http://hdl.handle.net/10467/64911
Kolekce
  • Bakalářské práce - 14118 [71]

České vysoké učení technické v Praze copyright © 2016 

DSpace software copyright © 2002-2016  Duraspace

Kontaktujte nás | Vyjádření názoru
Theme by 
@mire NV
 

 

Užitečné odkazy

ČVUT v PrazeÚstřední knihovna ČVUTO digitální knihovně ČVUTInformační zdrojePodpora studiaPodpora publikování

Procházet

Vše v DSpaceKomunity a kolekceDle data publikováníAutořiNázvyKlíčová slovaTato kolekceDle data publikováníAutořiNázvyKlíčová slova

Můj účet

Přihlásit se

České vysoké učení technické v Praze copyright © 2016 

DSpace software copyright © 2002-2016  Duraspace

Kontaktujte nás | Vyjádření názoru
Theme by 
@mire NV