Analýza a predikce ceny futures na elektřinu

Abstract

Práce se zabývá analýzou a predikcí ceny futures na elektřinu. V práci je popsána historie trhů s elektřinou, stejně tak jako jejich současný stav se zaměřením na futures kontrakty. Dále jsou zde rozpracovány vlivy složení energetického mixu, výroby z obnovitelných zdrojů, cen paliv a emisních povolenek na cenu futures na elektřinu. Následuje model pro predikci ceny futures elektrické energie pomocí regresní analýzy. V poslední části se práce věnuje technické analýze, kde jsou popsány základní formace a oscilátory, které jsou používány pro technickou analýzu. Na závěr jsou zhodnoceny možnosti těchto ukazatelů a vyvozeno doporučení, které indikátory jsou vhodné pro technickou analýzu ceny futures elektřiny.

The work deals with analysis and prediction of electricity futures price. The work describes history of electricity markets as well as their current state, focusing on futures contracts. There are also elaborated influences of energy mix composition, production from renewable sources, fuel and emission allowance prices on futures price of electricity. Model for prediction of futures price of electricity by regression analysis follows. The last part deals with technical analysis and describes basic formations and oscillators that are used for technical analysis. In the end of this work there is an evaluation of these indicators and inferred recommendations for most usable indicators for technical analysis of electricity futures prices.