Prohlížení Diplomové práce - 14102 dle předmětu "stochastická volatilita"

Zobrazují se záznamy 1-1 z 1

    • Superstatistické a subordinační metody v teorii opčních trhů se stochastickou volatilitou 

      Autor: Filip Garaj; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Jiang Xiongfei
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
      V této práci nejprve vybudujeme teoretický základ nutný ke studiu problémů v kvantitativních financích a následně představíme některé pokročilé koncepty z tohoto odvětví. Ačkoliv naším cílem je konstruovat sofistikované ...