• Použití multifraktálů ve finančích trzích 

      Autor: Korbel Jan; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích 

      Autor: Svoboda Václav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
      Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...