Hledat
Zobrazují se záznamy 1-7 z 7
Oceňování podmíněných závazků firmy disponující zástavou v podobě stochastického finančního instrumentu, Pricing of contingent claims of a company with collateral represented by a stochastic financial instrument
; Vedoucí práce: Derviz Alexis; Oponent práce: Veverka Petr (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-13)
Numerické metody pro stochastické diferenciální rovnice se skoky, Numerical methods for stochastic differential equations with jumps
; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Matějů Michael (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
Poissonův proces a vlastnosti jeho trajektorií, Poisson process and properties of its trajectories
; Vedoucí práce: Veverka Petr (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
Stochastické diferenciální rovnice se skoky a jejich aplikace pro popis přírodních jevů, Stochastic differential equations with jumps and their applilacions to real world phenomenons
; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Matějů Michael (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
Aplikace teorie reálných opcí na ocenění dluhového instrumentu Contingent Convertible Bond, Aplication of real option theory to the pricing Contingent Convertible Bonds
; Vedoucí práce: Derviz Alexis; Oponent práce: Veverka Petr (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
Stochastický integrál podle Wienerova procesu, Stochastic integral with respect to Wiener process
; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Staněk Jakub (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
Využití náhodných procesů a optimálního řízení v úloze vysokofrekvenčního obchodování, Application of stochastic processes and optimal control in high-frequency trading
; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Junek Zdeněk (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
Tato práce se zabývá optimálním řízením v úloze vysokofrekvenčniho obchodování. Nejprve jsou shrnuty dosavadní výsledky z teorie náhodných procesů a stochastického řízení. V druhé kapitole se podíváme na způsob, jakým je ...