Platforma pro algoritmické obchodování na burze s kryptoměnami

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a ověřením funkčnosti plně automatizovaného obchodního systému pro kryptoměnové trhy s využitím API burzy Binance. V úvodu jsou představeny principy obchodování na finančních a kryptoměnových trzích, klíčové typy strategií a význam algoritmického obchodování v moderním tradingu. V technické části práce je detailně popsáno propojení s Binance API, přihlášení k WebSocket streamům (best bid/ask) a využití REST endpointů pro získání počátečních dat a metadata trhu. Data jsou standardizována a ukládána do PostgreSQL rozšířené o TimescaleDB, což umožňuje efektivní zpracování a analýzu časových řad. Jádrem systému je long-short arbitrážní strategie mezi spotovým trhem a perpetual futures kontrakty, která otevírá krátkou pozici na futures a dlouhou na spotu při překročení prahového spreadu. Součástí implementace jsou mechanismy automatického znovupřipojení při výpadku a logování.

This bachelor thesis deals with the design, implementation and validation of a fully automated trading system for cryptocurrency markets using the Binance API. In the introduction, the principles of trading on financial and cryptocurrency markets, key types of strategies and the importance of algorithmic trading in modern trading are presented. The technical part of the paper details the interfacing with the Binance API, logging into WebSocket streams (best bid/ask) and the use of REST endpoints to obtain initial market data and metadata. The data is standardized and stored in PostgreSQL enhanced with TimescaleDB, allowing efficient processing and analysis of time series. At the core of the system is a long-short arbitrage strategy between the spot market and perpetual futures contracts, which opens a short position in futures and a long position in spot when a threshold spread is crossed. The implementation includes mechanisms for automatic reconnection on failure and logging.