Systém robotického brokera pro automatický management portfolia

Abstract

V dnešním světě můžeme sledovat v mnoha odvětvích velký trend automatizace lidské práce. Tato práce prozkoumává příležitosti k vývoji nástroje pro podporu rozhodování se pro investiční banky, které spravují velké množství finančních portfolií. Cílem této práce je vytvořit algoritmus, který bude pomáhat v práci správci portfolia v investiční bance tím, že za něj bude sledovat akciový trh a hledat investiční příležitosti nebo případné ohrožení investice. Tento algoritmus na základě historických dat predikuje vývoj ceny akcie a rozhoduje, zda je výhodné do dané akcie investovat. Správce zároveň má možnost si nastavit limit, jak moc je ochotný riskovat a tento algoritmu bude hlídat, zda nebyl překročen tento limit, případně přehodnotí celé portfolio. Cílem je zahrnout všechna praktická omezení včetně poplatků za transakci, vyvažování portfolia a strukturovaný riskový profil. Demonstrujeme na několika scénářích přidanou hodnotu tohoto algoritmu a jeho schopnost spravovat portfolio s významným ziskem.

In today's world a big trend of automation of human labor can be observed across many industries. The thesis explores an opportunity to develop a decision support tool for investment banks which manage large financial portfolios. Thus the goal is to create an algorithm that can support portfolio manager from an investment bank in his work by monitoring the stock market and providing him advices about investment opportunities and potential risks. This algorithm processes historical data for a given stock and predict the future value and whether or not is profitable to invest in such stock. Also it keeps track of the potential risk and recomputes the portfolio if the potential risk get outside the set limit. The goal was to take into account all practical constraints of portfolio management including trading fees, portfolio rebalancing and structured risk model etc. We demonstrate on a number of scenarios the added value of the algorithm and its ability to manage the portfolio with significant profits.