Hledání neefektivit na sázkařských trzích s pomocí matematického programovaní
Searching for betting market inefficiencies with mathematical programming
Typ dokumentu
diplomová prácemaster thesis
Autor
Zdeněk Syrový
Vedoucí práce
Šír Gustav
Oponent práce
Frajták Karel
Studijní obor
Datové vědyStudijní program
Otevřená informatikaInstituce přidělující hodnost
katedra počítačůPráva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Zobrazit celý záznamAbstrakt
Tato práce se zabývá identifikací a využíváním neefektivity sázkového trhu pomocí technik matematického programování. Efektivita sázkových trhů je již dlouho předmětem zájmu, protože představují platformu, kde mohou účastníci sázet na nejisté výsledky, například sportovních událostí. Hypotéza, z níž tento výzkum vychází, je, že na těchto trzích existují systematické chyby nebo neefektivnosti, které lze odhalit a využít k vytváření ziskových příležitostí. Studie se zaměřuje na využití matematického programování, konkrétně lineárního programování a celočíselného lineárního programování, k modelování a optimalizaci sázkových strategií pro arbitrážní sázení. Pomocí formulace matematických modelů, které zahrnují různé faktory, jako jsou kurzy, pravděpodobnosti, nerovnováha trhu a historická data. This thesis investigates the identification and exploitation of betting market inefficiencies through the application of mathematical programming techniques. The efficiency of betting markets has long been a topic of interest, as they represent a platform where participants can wager on uncertain outcomes, such as sporting events. The hypothesis underlying this research is that there exist systematic biases or inefficiencies in these markets that can be detected and leveraged for profitable opportunities. The study focuses on the use of mathematical programming, specifically linear programming and integer linear programming, to model and optimize betting strategies for arbitrage betting by formulating mathematical models that incorporate various factors such as odds, probabilities, market imbalances, and historical data.
Kolekce
- Diplomové práce - 13136 [833]