Show simple item record



dc.contributor.authorObhlídal, Vojtěch
dc.date.accessioned2022-01-05T14:55:24Z
dc.date.available2022-01-05T14:55:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98925
dc.description.abstractSpolu s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie a celoevropskou integrací denních a vnitrodenních trhů s elektřinou se v posledních letech zvyšuje volatilita na všech typech energetických trhů. Zvýšená likvidita na denních trzích pomáhá minimalizovat odchylky a stabilizovat přenosovou soustavu a na dlouhodobých trzích pomáhá zajišťovat kontrakty. S takto rostoucím počtem obchodů a účastníků trhu a obrovským množstvím dat přichází možnost využívat pro obchodování modely strojového učení a neuronové sítě. Tento projekt se zaměřuje na výzkum těchto modelů a jejich implementaci na trzích s elektřinou. Cílem je zpracovat dostupná data z trhů s elektřinou a evropská data o počasí, prozkoumat možné korelace a následně pak navrnhnout a natrénovat modely vhodné pro řešení časových řad.cze
dc.subjectalgoritmický tradingcze
dc.subjectneuronové sítěcze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjecttrhy s elektřinoucze
dc.titleMetody strojového učení pro algoritmické obchodování na trhu s elektřinoucze
dc.typevýzkumná zpráva
dc.typeresearch report


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record