Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Simulační výpočty exotických opcí, Valuation of Exotic Options via Simulations
; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Pavlátka Pavel (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
V diplomové práci jsou vytvořeny simulační výpočty pro ocenění asijské a calendar spread opce. Jako podkladové aktivum se používá futures kontrakt na ropu. Pro asijskou opci s fixní strike hodnotou jsou provedeny výpočty ...