Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Využití difúzních procesů se skokem pro oceňování opcí, Application of jump-diffusion processes in option pricing
; Vedoucí práce: Tran Quang Van; Oponent práce: Kukal Jaromír (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
Tato práce se zabývá popisem a implementací náhodných procesů pro aplikaci při oceňování opčních kontraktů. V teoretické části jsou nejdříve definovány pojmy z oborů finančních trhů, pravděpodobnosti, matematické statistiky ...