Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Superstatistické a subordinační metody v teorii opčních trhů se stochastickou volatilitou, Methods of superstatistics and subordination in theory of option pricing with stochastic volatility
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Jiang Xiongfei (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
V této práci nejprve vybudujeme teoretický základ nutný ke studiu problémů v kvantitativních financích a následně představíme některé pokročilé koncepty z tohoto odvětví. Ačkoliv naším cílem je konstruovat sofistikované ...