Hledat
Zobrazují se záznamy 1-3 z 3
Aplikace ekonofyziky v kvantitativním finančnictví, Applications of econophysics in quantitative finance
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
Cílem ekonofyziky je popsat a předvídat chování finančních trhů. V prvních kapitolách představíme nejpotřebnější matematické nástroje k popisu finačních trhů respektive dynamických systemů obecně - stochastický počet, ...
Použití multifraktálů ve finančích trzích, Applications of multifractals in financial markets
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích, Generalized Stochastic Processes with Applications to Financial Markets
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...