Prohlížení katedra fyziky dle předmětu "oceňovanie opcií"

Zobrazují se záznamy 1-2 z 2

    • Relativistické stochastické procesy, jejich popis a užití ve finančních trzích 

      Autor: Rastislav Blaho; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
      Teória stochastických procesov sa za ostatné desat’ročia stala dôležitým nástrojom pri popise vývoja cien finančných aktív. Black-Scholes-Merton oceňovací model, pôvodne publikovaný v roku 1973, poskytol účastníkom na trhu ...

    • Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace 

      Autor: Rastislav Blaho; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Korbel Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
      Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne ...