Prohlížení katedra matematiky dle předmětu "Hamilton-Jacobi-Bellman equation,high-frequency trading,limit order book,market-making,optimisation,stochastic control"
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
-
Využití náhodných procesů a optimálního řízení v úloze vysokofrekvenčního obchodování
; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Junek Zdeněk
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)Tato práce se zabývá optimálním řízením v úloze vysokofrekvenčniho obchodování. Nejprve jsou shrnuty dosavadní výsledky z teorie náhodných procesů a stochastického řízení. V druhé kapitole se podíváme na způsob, jakým je ...