Prohlížení katedra matematiky dle autora "Veverka Petr"
-
Aplikace teorie reálných opcí na ocenění dluhového instrumentu Contingent Convertible Bond
Autor: Junek Zdeněk; Vedoucí práce: Derviz Alexis; Oponent práce: Veverka Petr
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01) -
Aplikace transformerů pro predikci systémové odchylky v elektrické přenosové soustavě
Autor: Vojtěch Obhlídal; Vedoucí práce: Franc Jiří; Oponent práce: Veverka Petr
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)Tato práce se zabývá použitím modelů založených na transformerech pro predikci systémové odchylky v elektrické síti. Na začátku je stanoven kontext trhu s elektřinou a přenosové soustavy. Jsou zdůrazněny výzvy, které přináší ... -
Numerické metody pro stochastické diferenciální rovnice se skoky
Autor: Brada Viktor; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Matějů Michael
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12) -
Oceňování podmíněných závazků firmy disponující zástavou v podobě stochastického finančního instrumentu
Autor: Šohájek Viktor; Vedoucí práce: Derviz Alexis; Oponent práce: Veverka Petr
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-13) -
Poissonův proces a vlastnosti jeho trajektorií
Autor: Sedláček Matěj; Vedoucí práce: Veverka Petr
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08) -
Stochastické diferenciální rovnice se skoky a jejich aplikace pro popis přírodních jevů
Autor: Walner Hynek; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Matějů Michael
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01) -
Stochastický integrál podle Wienerova procesu
Autor: Kostková Jitka; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Staněk Jakub
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01) -
Využití náhodných procesů a optimálního řízení v úloze vysokofrekvenčního obchodování
Autor: Nguyen Minh Chien; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Junek Zdeněk
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)Tato práce se zabývá optimálním řízením v úloze vysokofrekvenčniho obchodování. Nejprve jsou shrnuty dosavadní výsledky z teorie náhodných procesů a stochastického řízení. V druhé kapitole se podíváme na způsob, jakým je ...