Hledání neefektivit na sázkařských trzích s pomocí matematického programovaní

Abstract

Tato práce se zabývá identifikací a využíváním neefektivity sázkového trhu pomocí technik matematického programování. Efektivita sázkových trhů je již dlouho předmětem zájmu, protože představují platformu, kde mohou účastníci sázet na nejisté výsledky, například sportovních událostí. Hypotéza, z níž tento výzkum vychází, je, že na těchto trzích existují systematické chyby nebo neefektivnosti, které lze odhalit a využít k vytváření ziskových příležitostí. Studie se zaměřuje na využití matematického programování, konkrétně lineárního programování a celočíselného lineárního programování, k modelování a optimalizaci sázkových strategií pro arbitrážní sázení. Pomocí formulace matematických modelů, které zahrnují různé faktory, jako jsou kurzy, pravděpodobnosti, nerovnováha trhu a historická data.

This thesis investigates the identification and exploitation of betting market inefficiencies through the application of mathematical programming techniques. The efficiency of betting markets has long been a topic of interest, as they represent a platform where participants can wager on uncertain outcomes, such as sporting events. The hypothesis underlying this research is that there exist systematic biases or inefficiencies in these markets that can be detected and leveraged for profitable opportunities. The study focuses on the use of mathematical programming, specifically linear programming and integer linear programming, to model and optimize betting strategies for arbitrage betting by formulating mathematical models that incorporate various factors such as odds, probabilities, market imbalances, and historical data.