Strategie proti technické analýze
Counterstrategy to Technical analysis
Type of document
bakalářská prácebachelor thesis
Author
Peter Hron
Supervisor
Šmíd Martin
Opponent
Vácha Lukáš
Field of study
Matematické inženýrstvíStudy program
Aplikace přírodních vědInstitutions assigning rank
katedra matematikyRights
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Show full item recordAbstract
Práca poskytuje základný úvod do teórie dynamického a približného dynamického programovania s dôrazom na využitie daných metód v oblastiach finančných trhov. Na modeli zjednodušeného obchodovania s jednou akciou sa venuje porovnaniu profitability troch metód technickej analýzy (moving average convergence-divergence, relative strength index a ease of movement) s investičnou stratégiou založenou na dynamickom programovaní. Následne pre model vysokofrekvenčného trhu implementujeme stratégiu technickej analýzy MACD a navhrneme a implementujeme stratégiu využívajúcu metódy približého dynamického programovania. Profitabilitu týchto dvoch stratégii porovnáme simuláciou. The thesis introduces the fundamentals of the theory of dynamic and approximate dynamic programming with emphasis on applications of the mentioned methods in the field of financial markets. Using a simplified model of 1-stock trading, it offers a comparison of profitability of three methods of technical analysis (moving average convergence-divergence, relative strength index and ease of movement) with a devised investment strategy based on dynamic programming. In addition, we use a model of high-frequency trading market to implement the MACD technical analysis indicator and devise and implement another strategy using the approximate dynamic programming framework. By way of simulation, we compare the profitability of the two strategies.
Collections
- Bakalářské práce - 14101 [278]