Bayesovská filtrace stavových modelů s neznámými kovariancemi
Bayesian filtering of state-space models with unknown covariance matrices
Type of document
diplomová prácemaster thesis
Author
Tomáš Vlk
Supervisor
Dedecius Kamil
Opponent
Tichý Ondřej
Field of study
Znalostní inženýrstvíStudy program
Informatika 2010Institutions assigning rank
katedra aplikované matematikyRights
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Show full item recordAbstract
Tato závěrečná práce se věnuje problému distribuovaného Baysovského sekvenčního odhadu neznámých stavů stavových modelů s neznámými kovariačními maticemi šumu procesu i měření. Tento problém je velmi častý v reálných případech, kde specifické informace o kovariačních maticích šumu pro jednotlivé senzory nemusí být dostupné. Řešení navržené v této práci je postavené na teorii variačního Bayese, ta je využitá jak k odhadu stavů, tak i k odhadu kovariační matice šumu měření. Z důvodu zlepšení sdílíme jak měření, tak i posteriorní odhady mezi sousedními uzly v síti. Práce zároveň ukazuje způsob optimalizace kovariační matice procesního šumu. This thesis explores the problem of distributed Bayesian sequential estimation of unknown state-spacemodels with unknown processes and measurement noise covariance matrices. This is a frequent problem in real-world scenarios, where the information about noise covariance matrices for specific sensors may not be available. The solution proposed in this thesis is built upon the variational Bayesian paradigm, which is used for the estimation of the states, as well as the unknown measurement noise covariance matrix. From performance improvements, the measurements and posterior estimates are shared between the adjacent node in the network. It also shows a way of optimizing the process noise covariance matrix.
Collections
- Diplomové práce - 18105 [194]