Ekonometrická analýza inflace České republiky

Valenta Tomáš

Econometric Analysis of Inflation in the Czech Republic

Type of document

bakalářská práce
bachelor thesis

Author

Valenta Tomáš

Supervisor

Pošta Vít

Opponent

Makovský Petr

Field of study

Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Study program

Ekonomika a management

Institutions assigning rank

oddělení ekonomických studií

Rights

A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html

Metadata

Show full item record

Abstract

Cílem této práce je ekonometrická analýza inflace České republiky v období 1. čtvrtletí 2000 až 4. čtvrtletí roku 2016 na základě Hybridní Neokeynesiánské Phillipsovy křivky. Za tímto účelem jsou metodou nejmenších čtverců na základě sesbíraných dat sestaveny jednotlivé ekonometrické odhady za pomoci softwaru Gretl. Jednotlivé odhady jsou podrobeny statistickému testování (statistické vý-znamnosti regresorů na závislé proměnné, autokorelaci reziduí, normalitě reziduí a heteroskedasticitě). Součástí jsou také predikce vývoje míry inflace na první, re-spektive dvě čtvrtletí roku 2017. Použitá měřítka inflace jsou čistá inflace, mezi-roční změny deflátoru HDP a HICP.

The main goal of this thesis is an econometrical analysis of the inflation in the Czech Republic between the first quarter of 2000 through the last quarter of 2016. This is based on the application of the Hybrid New Keynesian Phillips Curve. For this purpose, the econometric estimates by the ordinary least squares method, is based on data obtained using the Gretl software. Then each estimate is statistical-ly tested. (Statistically dependency on the regressors on the main variable, auto-correlation of the residuals, normalcy of the residuals and the test on heteroske-dasticity). Estimates contain a prediction of one to two ensuing quarters of 2017. The inflation scales utilized are net inflation, year to year changes of the GDP defla-tor, and HICP.