Historická analýza akciových indexů

Čeřovský Jiří

Historical analysis of stock indices

Type of document

bakalářská práce
bachelor thesis

Author

Čeřovský Jiří

Supervisor

Starý Oldřich

Opponent

Králík Tomáš

Field of study

Elektrotechnika a management

Study program

Elektrotechnika, energetika a management

Institutions assigning rank

katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Rights

A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf
Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf

Metadata

Show full item record

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá historickou analýzou akciových indexů. Pro analýzu jsem zvolil americký index Dow Jones Industrial Average, německý Deutscher Aktienindex a český index Burzy cenných papírů Praha. Cílem této práce je zjistit největší propady na těchto indexech a zjistit příčiny a důsledky těchto poklesů. Pro výběr dat jsem použil vzorec na proměnlivost, který se vypočítá jako rozdíl přirozených logaritmů hodnot Close v daný den. Na základě této metody jsem daná data rozebral a určil příčiny a důsledky těchto poklesů.

This bachelor thesis analyses historical stock indices. I have chosen Dow Jones Industrial Average index, German Deutscher Aktienindex and Czech index PX. This work is aimed to find the greatest falls on these indices and find out associated causes and consequences. Returns are calculated as volatility. Based on these returns these large shocks can be associated with particular events. I also show that some shocks are not identified as extraordinary movements by the investors.