Ekonometrické modelování cen nemovitostí v České republice
Econometric Modelling of House Prices in the Czech Republic
Typ dokumentu
diplomová prácemaster thesis
Autor
Thi Yen Nguyenová
Vedoucí práce
Vaněček David
Oponent práce
Soukup Petr
Studijní program
Projektové řízení inovacíInstituce přidělující hodnost
institut ekonomických studiíPráva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Zobrazit celý záznamAbstrakt
Cílem diplomové práce je vytvořit ekonometrický model analyzující ceny bytů na českém trhu a specifikovat modely, které hrubě vysvětlují pohyb cen bytů v ČR z makroekonomického hlediska. K vytvoření vhodných modelů byl využit program Gretl. Metody zvolená k analýze jsou modely OLS a ARIMA model časových řad. Pomocí jednoduché lineární regresní analýzy byly vytvořeny modely popisující významnost či nevýznamnost proměnných stejně jako váhu významnosti a vypovídající schopnost modelu. U ARMA modelu se v první řadě vytvořil unit root test neboli test stacionarity (ADF test). Následně se testovaly ARIMA modely. Nejvhodnější modely byly vybrány jako finální výstup práce. Dostupná data se čerpala hlavně z databáze z Českého statistické úřadu (ČSÚ) a databáze České Národní Banky (ČNB), ARAD. The aim of the diploma thesis is to create an econometric model analyzing housing prices in the Czech market and to specify models that roughly explain the movement of housing prices in the Czech Republic from a macroeconomic point of view. The Gretl program was used to create suitable models. The methods chosen for the analysis are the OLS models and the ARIMA time series model. Using a simple linear regression analysis, models describing the significance or insignificance of variables as well as the weight of significance and the telling ability of the model were created. The ARMA model primarily developed a unit root test or stationarity test (ADF test). Subsequently, ARIMA models were tested. The most suitable models were selected as the final output of the work. The available data were drawn mainly from the database from the Czech Statistical Office (CSO) and the Czech National Bank (CNB) ARAD database.
Kolekce
- Diplomové práce - 32163 [246]