Simulační výpočty exotických opcí
Valuation of Exotic Options via Simulations
Typ dokumentu
diplomová prácemaster thesis
Autor
Petr Sedlák
Vedoucí práce
Starý Oldřich
Oponent práce
Pavlátka Pavel
Studijní obor
Management energetiky a elektrotechnikyStudijní program
Elektrotechnika, energetika a managementInstituce přidělující hodnost
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědPráva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Zobrazit celý záznamAbstrakt
V diplomové práci jsou vytvořeny simulační výpočty pro ocenění asijské a calendar spread opce. Jako podkladové aktivum se používá futures kontrakt na ropu. Pro asijskou opci s fixní strike hodnotou jsou provedeny výpočty na základě Geometric Brownian Motion (GBM) a mean reverting modelu. Pro jednoměsíční calendar spread opci je vytvořen model na základě GBM. Výpočty s postupem jsou vypracovány v Jupyter Notebook, algoritmy simulování cen jsou napsány v programovacím jazyku Python. Práce má také 3 teoretické kapitoly. První vysvětluje klasické i exotické opce. Druhá blíže popisuje exotické opce, vyskytující se v energetice. Zpracovány jsou spread, quanto, swing, asijské opce a swaptions. Třetí představuje metody pro stanovení hodnot opcí. The master’s thesis contains simulation calculations that are used to price an Asian and a calendar spread options. The underlying is a crude oil futures contract. Geometric Brownian Motion (GBM) and mean reverting models are used to price the Asian option with a fixed strike. One month calendar spread option is priced by GBM. Calculations with the entire process are made in Jupyter Notebook, simulation algorithms are written in Python. The thesis also has three theory based chapters. First one explains both vanilla and exotic options. Second is an in depth look at some of the exotic options used in the energy sector. Spread, quanto, swing, Asian options and swaptions are described. Third explores options to price options.
Kolekce
- Diplomové práce - 13116 [557]
Související záznamy
Zobrazují se záznamy příbuzné na základě názvu, autora a předmětu.
-
Možnosti zlepšení v silniční přepravě zboží
Autor: Králová Lucie; Vedoucí práce: Hobza Milan; Oponent práce: Chládek Jiří
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14) -
Energosádra a možnosti její recyklace s ohledem na mechanické vlastnosti
Autor: Hájková Andrea; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Hlisnikovský Jaroslav
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14) -
Výběr efektivní varianty při rozhodovacím procesu investice do bydlení
Autor: Sosna Mojmír; Vedoucí práce: Prostějovská Zita
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)