Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFialová, Helena
dc.contributor.authorKříž, Radko
dc.date.accessioned2017-10-18T07:58:50Z
dc.date.available2017-10-18T07:58:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72784
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na analýzu ekonomických dynamických systémů z hlediska teorie chaosu a vypracování metodiky detekce deterministického chaosu. Úvod je věnován fundamentálním otázkám filozofického charakteru související s teorií chaosu, především pak otázce determinizmu. Dále se věnuje samotné teorii chaosu a jeho vlivu na vědecký výzkum. Deterministický chaos je typ komplexního chování vyskytující se v deterministickém systému. Jedná se tedy o systém striktně deterministický bez jakékoliv náhody. Dlouhodobá předpověď je tedy z hlediska teorie chaosu nemožná. Následují úvahy o využití teorie chaosu v ekonomii, které jsou dokresleny Gabischovým a Kaldorovým modelem. Významná část práce se v teoretické i praktické rovině věnuje detekci chaosu v ekonomických časových řadách. Byly použity jak klasické deskriptory, tak i nejnovější metody mnohdy prvně aplikovány na ekonomické časové řady. Mezi klasické deskriptory řadíme míru vzájemné informace, největší Ljapunovovův exponent, fraktální dimenze, entropie, Hurstův exponent. Dále byla aplikována poměrně nová metoda 0-1 test pro detekci chaotického chování. Ověření metodiky je provedeno na dvou časových řadách (finanční a makroekonomické). Jako příklad finanční časové řady byla zvolena časová řada spotových cen elektrické energie PHELIX. Jako příklad časové řady makroekonomických ukazatelů bylo zvolené čtvrtletní tempo růstu HDP v USA. Byl proveden odhad základních chaotických deskriptorů těchto časových řad. U HDP je nutné brát v úvahu nedostatečné množství dat pro kvalifikovanou analýzu. Pokud je Ljapunovovův exponent kladný, korelační dimenze nabývá nízkých neceločíselných hodnot a Kolmogorova entropie je kladné konečné číslo, potom je daný systém pravděpodobně chaotický. Z vypočtených hodnot je možné učinit závěr, že u časové řady spotových cen elektrické energie je chaos přítomen. To bylo potvrzeno výsledkem 0-1 testu. Dále byl spočítán Hurstův exponent, který u chaotické časové řady identifikuje dlouhodobý paměťový cyklus.cze
dc.language.isočeštinacze
dc.subjectteorie chaosucze
dc.subjectanalýza časových řadcze
dc.subjectrekonstrukce fázového prostorucze
dc.subjectHurstův koeficientcze
dc.subjectfraktální dimenzecze
dc.subjectrekurentní analýzacze
dc.subjectekonomiecze
dc.titleTeorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémůcze
dc.typedisertační prácecze
dc.description.departmentKatedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podniku
theses.degree.grantorČeské vysoké učení technické v Preaze. Fakulta elektrotechnická. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatika


Soubory tohoto záznamu



Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam