Disertační práce je zaměřena na analýzu ekonomických dynamických systémů z hlediska teorie chaosu a vypracování metodiky detekce deterministického chaosu. Úvod je věnován fundamentálním otázkám filozofického charakteru související s teorií chaosu, především pak otázce determinizmu. Dále se věnuje samotné teorii chaosu a jeho vlivu na vědecký výzkum. Deterministický chaos je typ komplexního chování vyskytující se v deterministickém systému. Jedná se tedy o systém striktně deterministický bez jakékoliv náhody. Dlouhodobá předpověď je tedy z hlediska teorie chaosu nemožná. Následují úvahy o využití teorie chaosu v ekonomii, které jsou dokresleny Gabischovým a Kaldorovým modelem.
Významná část práce se v teoretické i praktické rovině věnuje detekci chaosu v ekonomických časových řadách. Byly použity jak klasické deskriptory, tak i nejnovější metody mnohdy prvně aplikovány na ekonomické časové řady. Mezi klasické deskriptory řadíme míru vzájemné informace, největší Ljapunovovův exponent, fraktální dimenze, entropie, Hurstův exponent. Dále byla aplikována poměrně nová metoda 0-1 test pro detekci chaotického chování.
Ověření metodiky je provedeno na dvou časových řadách (finanční a makroekonomické). Jako příklad finanční časové řady byla zvolena časová řada spotových cen elektrické energie PHELIX. Jako příklad časové řady makroekonomických ukazatelů bylo zvolené čtvrtletní tempo růstu HDP v USA. Byl proveden odhad základních chaotických deskriptorů těchto časových řad. U HDP je nutné brát v úvahu nedostatečné množství dat pro kvalifikovanou analýzu. Pokud je Ljapunovovův exponent kladný, korelační dimenze nabývá nízkých neceločíselných hodnot a Kolmogorova entropie je kladné konečné číslo, potom je daný systém pravděpodobně chaotický. Z vypočtených hodnot je možné učinit závěr, že u časové řady spotových cen elektrické energie je chaos přítomen. To bylo potvrzeno výsledkem 0-1 testu. Dále byl spočítán Hurstův exponent, který u chaotické časové řady identifikuje dlouhodobý paměťový cyklus.
cze
dc.language.iso
čeština
cze
dc.subject
teorie chaosu
cze
dc.subject
analýza časových řad
cze
dc.subject
rekonstrukce fázového prostoru
cze
dc.subject
Hurstův koeficient
cze
dc.subject
fraktální dimenze
cze
dc.subject
rekurentní analýza
cze
dc.subject
ekonomie
cze
dc.title
Teorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémů
cze
dc.type
disertační práce
cze
dc.description.department
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
theses.degree.discipline
Řízení a ekonomika podniku
theses.degree.grantor
České vysoké učení technické v Preaze. Fakulta elektrotechnická. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd