ČVUT DSpace
  • Prohledat DSpace
  • English
  • Přihlásit se
  • English
  • English
Zobrazit záznam 
  •   ČVUT DSpace
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta strojní
  • ústav přístrojové a řídící techniky
  • Diplomové práce - 12110
  • Zobrazit záznam
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta strojní
  • ústav přístrojové a řídící techniky
  • Diplomové práce - 12110
  • Zobrazit záznam
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Studie využití neuronových sítí a adaptivního monitorování pro algo-trading

Neural Networks and Adaptive Monitoring Study for Algo-Trading

Typ dokumentu
diplomová práce
master thesis
Autor
Molčík Filip
Vedoucí práce
Bukovský Ivo
Oponent práce
Plaček Viktor
Studijní obor
Přístrojová a řídicí technika
Studijní program
Strojní inženýrství
Instituce přidělující hodnost
ústav přístrojové a řídící techniky
Obhájeno
2016-06-30



Práva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf
Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf
Metadata
Zobrazit celý záznam
Abstrakt
V této práci je provedena studie využití neuronových sítí pro algoritmické obchodování. Je zde představen trh cizích měn FOREX. Jsou zde uvedeny základní postupy využívané pro algoritmické obchodování. Dále je shrnut současný stav využití neuronových sítí pro obchodování. V dalších částech je navržen experiment na základě provedené rešerše pro využití neuronových sítí pro obchodování. Pro tento experiment je vytvořeno 5 neuronových modelů v prostředí MATLAB, které jsou otestovány na umělých datech a poté srovnána jejich výkonnost pro prostou predikci na historických datech. V experimentu je využito dat z FOREXu za období leden 2012 až leden 2016 v 15 minutových sloupcích pro 8 měnových párů. Pro nejvýkonnější neuronovou síť je poté navržena metoda pro okamžité monitorování trendu založená na klouzavých průměrech, která dosahuje za testované období o 5,2 vyšší procento profitabilních obchodů oproti jednoduchým klouzavým průměrům. V závěru jsou shrnuty výsledky a také nastíněn další možný vývoj.
 
Aim of this work is study of artificial neural networks for algorithmic trading usage. Foreign exchange market, state of art for algo-tading and artificial neural networks for trading is introduced in this paper. In next part, the experiment is presented based on methods of artificial neural networks for trading chapter. In this experiment, five artificial neural networks were designed in MATLAB environment. These five neural models are tested on generated data and then their performance is compared for simple prediction of historical data. In this experiment, data from the foreign exchange market are used in period from January 2012 to January 2016 in 15 minute bars. These data consists of 8 currency pairs. The neural model with best performance from the experiment is used in the proposed method of trend monitoring. This new method is based on moving average utilizing neural network approach, and it achieves 5,2 points better percent of profitable trades in comparison to the simple moving averages. In conclusion, the results are summarized and proposals for future work are discussed.
 
URI
http://hdl.handle.net/10467/66291
Zobrazit/otevřít
PLNY_TEXT (4.426Mb)
Kolekce
  • Diplomové práce - 12110 [171]

České vysoké učení technické v Praze copyright © 2016 

DSpace software copyright © 2002-2016  Duraspace

Kontaktujte nás | Vyjádření názoru
Theme by 
@mire NV
 

 

Užitečné odkazy

ČVUT v PrazeÚstřední knihovna ČVUTO digitální knihovně ČVUTInformační zdrojePodpora studiaPodpora publikování

Procházet

Vše v DSpaceKomunity a kolekceDle data publikováníAutořiNázvyKlíčová slovaTato kolekceDle data publikováníAutořiNázvyKlíčová slova

Můj účet

Přihlásit se

České vysoké učení technické v Praze copyright © 2016 

DSpace software copyright © 2002-2016  Duraspace

Kontaktujte nás | Vyjádření názoru
Theme by 
@mire NV