• Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích 

      Autor: Svoboda Václav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
      Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...