Hledat
Zobrazují se záznamy 1-3 z 3
Použití multifraktálů ve finančích trzích, Applications of multifractals in financial markets
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace, The relativistic generalization of Black-Scholes model: theory and applications
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Korbel Jan (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne ...
Fyzikální aspekty finančních trhů, Physical aspects of financial markets
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Korbel Jan (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
Finanční trhy jsou komplexní systémy s mnoha analogiemi ve fyzice. V této práci se v první řadě věnujeme některým principům finančních trhů a jejich srovnáním se zákony termodynamiky. Následně se detailněji zabýváme ...