Prohlížení katedra fyziky dle předmětu "oceňování opcí, Levyho procesy, frakční procesy, kvantové finance"
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
-
Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích
; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...