Model 29: TSLS, za použití pozorování 1999:1-2012:4 (T = 56) Závisle proměnná: Spotreba Instrumentováno: Investice Instrumentální proměnné: const Diskont Diskont_1 Saldo GBP_1 Nezamestnanost HDP_2 koeficient směr. chyba z p-hodnota -------------------------------------------------------------- const 95963,3 62585,8 1,533 0,1252 Investice 1,14209 0,142157 8,034 9,43e-016 *** HDP_2 −3130,11 670,343 −4,669 3,02e-06 *** Nezamestnanost 9936,63 3788,02 2,623 0,0087 *** Saldo 0,388036 0,0806386 4,812 1,49e-06 *** Diskont −5596,13 1567,27 −3,571 0,0004 *** Střední hodnota závisle proměnné 436511,1 Sm. odchylka závisle proměnné 49009,18 Součet čtverců reziduí 8,36e+09 Sm. chyba regrese 12928,15 Koeficient determinace 0,942297 Adjustovaný koeficient determinace 0,936527 F(5, 50) 146,2305 P-hodnota(F) 1,32e-28 rho (koeficient autokorelace) 0,147389 Durbin-Watsonova statistika 1,653532 zde je poznámka o zkratkách statistik modelu Hausmanův test - Nulová hypotéza: OLS odhady jsou konzistentní Asymptotická testovací statistika: Chí-kvadrát(1) = 24,6121 s p-hodnotou = 7,01105e-007 Sarganův test pro nadbytečnou identifikaci - Nulová hypotéza: všechny instrumentální proměnné jsou platné Testovací statistika: LM = 3,0915 s p-hodnotou = P(Chí-kvadrát(1) > 3,0915) = 0,0787023 Test slabých instrumentálních proměnných - F-statistika první úrovně (2, 49) = 11,9428 Kritické hodnoty pro požadovanou maximální velikost TSLS, při spouštění testů na nominální 5% úrovni signifikance: velikost 10% 15% 20% 25% hodnota 19,93 11,59 8,75 7,25 Maximální velikost může překročit 10% Pesaran-Taylorův test heteroskedasticity - Nulová hypotéza: není zde heteroskedasticita Asymptotická testovací statistika: z = 3,28269 s p-hodnotou = 0,00102822 LM test pro autokorelaci až do řádu 4 - Nulová hypotéza: žádná autokorelace Testovací statistika: LMF = 2,2677 s p-hodnotou = P(F(4,50) > 2,2677) = 0,0762831