Model 30: TSLS, za použití pozorování 1999:1-2012:4 (T = 56) Závisle proměnná: Investice Instrumentováno: Spotreba Instrumentální proměnné: const Diskont Diskont_1 Saldo GBP_1 Nezamestnanost HDP_2 koeficient směr. chyba z p-hodnota -------------------------------------------------------------- const −594448 106300 −5,592 2,24e-08 *** HDP_2 2294,23 852,300 2,692 0,0071 *** Diskont_1 6095,66 1694,46 3,597 0,0003 *** GBP_1 2971,63 785,308 3,784 0,0002 *** Spotreba 1,59953 0,174196 9,182 4,22e-020 *** Střední hodnota závisle proměnné 247950,2 Sm. odchylka závisle proměnné 43786,35 Součet čtverců reziduí 1,07e+10 Sm. chyba regrese 14511,82 Koeficient determinace 0,903099 Adjustovaný koeficient determinace 0,895499 F(4, 51) 101,7398 P-hodnota(F) 1,16e-23 rho (koeficient autokorelace) 0,176889 Durbin-Watsonova statistika 1,642972 zde je poznámka o zkratkách statistik modelu Hausmanův test - Nulová hypotéza: OLS odhady jsou konzistentní Asymptotická testovací statistika: Chí-kvadrát(1) = 6,73618 s p-hodnotou = 0,00944767 Sarganův test pro nadbytečnou identifikaci - Nulová hypotéza: všechny instrumentální proměnné jsou platné Testovací statistika: LM = 14,4896 s p-hodnotou = P(Chí-kvadrát(2) > 14,4896) = 0,000713888 Test slabých instrumentálních proměnných - F-statistika první úrovně (3, 49) = 12,0074 Kritické hodnoty pro TSLS vychýlení vzhledem k OLS: vychýlení 5% 10% 20% 30% hodnota 13,91 9,08 6,46 5,39 Relativní vychýlení může překročit 5% Kritické hodnoty pro požadovanou maximální velikost TSLS, při spouštění testů na nominální 5% úrovni signifikance: velikost 10% 15% 20% 25% hodnota 22,30 12,83 9,54 7,80 Maximální velikost může překročit 15% LM test pro autokorelaci až do řádu 4 - Nulová hypotéza: žádná autokorelace Testovací statistika: LMF = 3,27954 s p-hodnotou = P(F(4,51) > 3,27954) = 0,0188353 Pesaran-Taylorův test heteroskedasticity - Nulová hypotéza: není zde heteroskedasticita Asymptotická testovací statistika: z = 0,950724 s p-hodnotou = 0,341744 Test normality reziduí - Nulová hypotéza: chyby jsou normálně rozdělené Testovací statistika: Chí-kvadrát(2) = 0,780796 s p-hodnotou = 0,676787 Pesaran-Taylorův test heteroskedasticity - Nulová hypotéza: není zde heteroskedasticita Asymptotická testovací statistika: z = 0,957767 s p-hodnotou = 0,33818